Az Altrevia Ki valós időben elemzi a piaci és likviditási adatokat, és azokat az üzleti tartalékok kockázatkezelésű allokációjává alakítja, manuális felülvizsgálati folyamat vagy tanácsadói hívás nélkül.
50 000–2 000 000 GBP likvid tőkével rendelkező brit kkv-igazgatók számára készült. A kezdéshez nincs szükség kereskedési tapasztalatra.
A legtöbb üzleti tartalék alacsony hozamú számlákon van, miközben az igazgató jelentéseket gyűjt, összehasonlítja a lehetőségeket és tanácsra vár. Ennek a hiánynak mérhető költsége van, amelyet az egyébként semmit sem tevő tőke elesett megtérülésében fejeznek ki.
| Színpad | Kézi folyamat | Altrevia Ki |
|---|---|---|
| Adatok áttekintése | 2-5 munkanap | Folyamatos, valós idejű |
| Kockázatértékelés | Táblázat alapú becslés | Pozíciónként modellezve |
| Portfólió beállítása | Találkozók + papírmunka | 60 másodperc alatt |
| Újraegyensúlyozás | Ad hoc, reaktív | Szisztematikus, szabályalapú |
Az összehasonlítás a kkv-k pénzügyi csoportjai által jelentett tipikus folyamat időtartamát tükrözi, nem pedig egyetlen egyedi fiók esetében sem garantált eredményt.
A fel nem osztott készpénz nem semleges döntés. Ez egy alapértelmezés szerint megtartott pozíció az infláció ellen és minden eszközosztály ellen, amely a legtöbb igazgatónál alacsonyabb kockázat mellett elnyelhette volna a tőke egy részét.
Az Altrevia Ki nem kér fel egy üzlettulajdonost, hogy legyen kereskedő. Hatvan másodpercet és egy meghatározott kockázati toleranciát kér, majd kezeli a folyamatban lévő elemzést, amely egyébként külön elemzőt vagy késleltetett tanácsadói folyamatot igényelne.
A felület kialakítása rövid. A mögötte álló modellezés nem. Az alábbi lépések az élő piaci adatok alapján futnak, mielőtt pozíciót javasolnak.
Adja meg a rendelkezésre álló összeget, és válasszon kockázati sávot, a tőkemegőrzéstől a növekedésorientáltig. Ebben a szakaszban nincs szükség portfóliótörténetre vagy befektetési háttérre.
Az Altrevia Ki az elfogadható instrumentumokat az aktuális volatilitási, likviditási és korrelációs adatok alapján rangsorolja, elvetve azokat a pozíciókat, amelyek a megadott kockázati sávon kívül esnek, mielőtt bármilyen allokációt készítenek.
Áttekinti a javasolt felosztást az eszközosztályok között, az indoklással egyszerű kifejezésekkel, majd megerősíti. A tőke a megerősítés után kerül bevetésre, nem pedig korábban.
A portfóliót a beérkező adatokkal szemben fix ütemezéssel újrapontozzák. A módosítások az Ön által beállított kockázati tartományon belül történnek, és minden változás ellenőrzésre kerül naplózásra.
A platform nem jósol meg biztosan az eredményeket. Számszerűsíti a valószínűséget és a kitettséget, majd ennek megfelelően méretezi az egyes pozíciókat, így a kockázatot tervezéssel kezelik, nem pedig utólag korrigálják.
A piaci árak, a likviditási mutatók és a makrogazdasági mutatók folyamatosan több forrásból származnak, és egyetlen pontozási keretbe normalizálódnak, csökkentve a piaci események és a portfólió válasza közötti késést.
Minden javasolt pozíciót az igazgató által a beállításkor kiválasztott kockázati sáv korlátoz. A modell nem lépi túl ezt a plafont, függetlenül a kedvező rövid távú jeltől.
A pozíciókat úgy súlyozzák, hogy csökkentsék a korrelált instrumentumok koncentrációját, így egy egységes piaci sokk nem mozdítja el a teljes allokációt egy irányba.
A portfóliók újraértékelése rögzített ciklusban történik, nem pedig statikusan, a kiigazítások pedig naplózva vannak, és ellenőrzési célból láthatók a számlarekordban.
Ahelyett, hogy az ajánlásokra hagyatkozna, az Altrevia Ki közzéteszi az egyes kiosztások mögött meghúzódó logikát és adatforrásokat. Javasoljuk, hogy az igazgatók ezt felülvizsgálják a tőke lekötése előtt.
Élő árazási hírcsatornák, korábbi volatilitási sorozatok, makrogazdasági kiadási naptárak és eszközszintű likviditási adatok. Egyetlen forrás sem védett vagy kérésre nem nyilvános.
A szabályokon alapuló pontozási motor rangsorolja az elfogadható instrumentumokat, alkalmazza a megadott kockázati plafont, majd a legalacsonyabb korrelált kitettségre optimalizál a plafonon belül. A modell nem kísérli meg biztosan előre jelezni az egyes ármozgásokat.
Az Altrevia Ki szisztematikus portfólió-építési és -felügyeleti eszközöket biztosít. Nem ad egyéni pénzügyi tanácsot, és nem garantált az eredmény. A platformon keresztül allokált tőke továbbra is ki van téve a szokásos piaci kockázatnak, és az igazgatóknak értékelniük kell az alkalmasságot saját üzleti kötelezettségeikhez képest.
Az Altrevia Ki arra a feltevésre épült, hogy a cégtulajdonos idejét jobban tölti az üzlet működtetésével, mint a piacok figyelésével. A platformot úgy tervezték, hogy havonta percek alatt ellenőrizhető legyen, nem pedig naponta.
Minden allokációs döntés nyomon követhető az azt eredményező adatokra és szabályokra, így az igazgató a fekete dobozra támaszkodás nélkül elmagyarázhatja a pozícióját egy társalapítónak, egy könyvelőnek vagy egy igazgatóságnak.
A válaszok itt tényszerűek és konkrétak. Ha egy követelés a saját körülményeitől függ, akkor inkább ezt mondjuk, mintsem általánosítunk.
A beállítás két bemenetet rögzít, a tőke összegét és a kockázati toleranciát, majd átadja az elemzést egy olyan modellnek, amely már értékelte a rendelkezésre álló műszeruniverzumot az élő adatokhoz képest. A sebesség a felületen van; a mögöttes pontozás folyamatosan fut a háttérben, mielőtt megnyitná az űrlapot.
A visszavonási kérelmek feldolgozása a mögöttes eszközök likviditási feltételei szerint történik, amelyek eszközosztályonként változnak. A pénzpiaci és államkötvény-pozíciók jellemzően gyorsabban rendeződnek, mint a tőzsdén jegyzett részvénypozíciók. A teljes feltételek a kiosztás megerősítése előtt láthatók.
Nem. Az Altrevia Ki szisztematikus portfólió-építést és felügyeletet biztosít a kiválasztott szabályok alapján. Nem ad személyre szabott pénzügyi tanácsot, és az összetett kötelezettségekkel rendelkező igazgatóknak független tanácsot kell kérniük a jelentős tőke allokálása előtt.
A pozíciókat a folyamatos kereskedés helyett rögzített ütemezés szerint pontozzák újra, ami korlátozza a tranzakciós költségeket, miközben az allokációt az aktuális adatokkal összhangban tartja. A pontos ütemezés a fiókbeállítások között található.
A platform az 50 000 GBP és 2 000 000 GBP közötti tartományban lévő brit kkv-tartalékokra épül. Az ezen a tartományon kívül eső számlák nincsenek korlátozva, de a kockázati sávok és az eszközök kiválasztása ennek a tartománynak a figyelembevételével történik.
További műszaki részletek a dokumentációnkban találhatók. Olvassa el a módszertant teljes egészében.
Bekapcsolási idő: 60 másodperc alatt